728x90 반응형 시스템 리스크2 시스템 리스크(Systemic Risk) - 금융 시장의 위협과 대응 전략 시스템 리스크(Systemic Risk) - 금융 시장의 위협과 대응 전략 1. 시스템 리스크란 무엇인가? 시스템 리스크(Systemic Risk)는 금융 시스템 전체에 광범위한 영향을 미치는 리스크로, 개별 기업이나 특정 산업에 국한되지 않고 금융 시장 전반에 걸쳐 연쇄적인 충격을 유발할 수 있는 위험을 의미한다. 일반적으로 금융 위기, 경제 불황, 대규모 금융기관의 도산 등이 시스템 리스크를 촉발하는 주요 원인으로 작용한다. 이 글에서는 시스템 리스크의 개념, 원인, 사례 및 대응 전략에 대해 심층적으로 분석한다. 2. 시스템 리스크의 주요 특징 시스템 리스크는 일반적인 개별 리스크와는 다르게 다음과 같은 특징을 가진다. 1). 전염성(Contagion) - 금융 시스템 내 한 부분에서 발생한 충격.. 2025. 2. 15. 스트레스 테스트(위기상황분석),시뇨리지,시스템 리스크 스트레스 테스트(위기상황분석) 예외적이지만 발생가능한(extreme but plausible) 위기 상황을 상정하여 개별 금융기 관, 금융부문 및 금융시스템 전체의 취약성과 복원력을 평가하는 기법을 의미한다. 스트레스 테스트(stress test)에서는 위기 시나리오 하에서 예상되는 금융기관의 손익, 자본비율, 현금흐름 및 유동성 상황 등을 정량적으로 측정하여 리스크를 분석한다. 글로벌 금융위기를 계기로 개별 금융기관 단위보다는 금융시스템 전체 관점에서의 건전 성 평가 및 규제 필요성이 대두되면서 금융기관 간 연계성 및 거시-금융 연계성을 반영하 는 거시 스트레스 테스트의 중요성이 높아지고 있다. 미국 및 EU 등 주요국 중앙은행 및 정책당국은 위기 이후 거시 스트레스 테스트를 강화하고 이를 금융기관의 .. 2023. 9. 28. 이전 1 다음 728x90 반응형
