순안정자금조달비율,순이자마진(NIM),순이체한도제

 

순안정자금조달비율

2008년 글로벌 금융위기시 신용경색으로 금융시장 기능이 마비되면서 자금조달이나 만기연장이 어려워짐에 따라 많은 은행들이 만기불일치 등에 따른 유동성 위기를 경험하였 고 이는 금융시스템 전체의 유동성 경색을 유발하였다. 이에 따라 바젤위원회(BCBS)는 유동성 위기에 대한 대응 및 금융복원력 강화를 위해 단기 유동성 규제인 유동성커버리지 비율과 함께 중장기 유동성 규제인 순안정자금조달비율(NSFR; Net Stable Funding Ratio) 을 도입하였다. 순안정자금조달비율은 유동성을 감안한 은행 보유자산대비 안정적 조달자 금(자본 및 부채)의 비율이며 은행들은 2018년부터 NSFR 비율을 100% 이상으로 유지하여 야 한다. 즉, NSFR은 은행 자금조달 구조의 안정성을 강화하기 위해 장기 운용자산의 일정 부분을 안정적인 부채 자본으로 조달하도록 함으로써 은행들이 단기 도매자금 조달 에 과도하게 의존하는 행태를 제한하기 위해 도입되었다. NSFR의 산식은 ‘가용 안정자금 조달금액(∑부채 및 자본항목잔액 × ASF 가중치) / 필요 안정자금 조달금액(∑자산항목잔 액 × RSF 가중치) × 100’이다. 분자인 가용 안정자금 조달금액(ASF; Available Stable Funding)은 부채 및 자본 항목 중 향후 1년 이내 이탈 가능성이 낮은 안정적인 자금조달 금액을 의미한다. 분모인 필요 안정자금 조달금액(RSF; Required Stable Funding)은 자산 항목 중 향후 1년 이내 현금화되기 어려워 안정적인 자금조달이 요구되는 금액을 말한다.

 

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순이자마진(NIM)

은행의 모든 금리부자산의 운용결과로 발생한 은행의 운용자금 한 단위당 이자순수익 (운용수익률)을 나타내는 개념이다. 이는 이자자산순수익(이자수익자산 운용수익 이 자비용부채 조달비용)을 이자수익자산의 평잔으로 나누어 계산하는 은행의 핵심 수익성 지표이다.

 

 

순이체한도제

순이체한도제(net debit caps)는 금융결제원의 차액결제시스템에 참가하고 있는 각 참가기관으로 하여금 여타 참가기관과의 CD, 타행환 거래 등에서 발생하는 순이체액(지 급지시송신액 - 지급지시수신액)에 대하여 그 상한을 설정토록 함으로써 결제불이행 사태의 발생 가능성 및 불이행 규모를 최소화하도록 한 제도이다. 순이체한도의 적용을 받는 차액결제시스템은 한은금융망을 통하여 차액결제되고 있는 거래중 지급지시가 실시간으로 송수신되고 금융기관간 결제보다 고객앞 대금지급이 먼저 이루어짐으로써 미결제순채무가 발생하는 타행환공동망, 전자금융공동망, 지방은행공동망, 국가간ATM 망과 어음교환시스템, CD공동망, B2C 전자상거래 중 지급지시가 실시간으로 송수신되 는 거래이다. 차액결제 대상거래로서 지급지시가 실시간으로 이루어지지 않는 지로시스 템, 직불카드공동망 등은 순이체한도 설정 대상에서 제외된다. 순이체한도는 각 차액결 제 참가기관이 자신의 과거 최대 순채무액, 향후 대고객 거래규모의 변화 등을 종합적으 로 고려하여 자율적으로 설정하도록 하고 있다.

 

Net stable financing ratio

During the 2008 global financial crisis, many banks experienced a liquidity crisis due to maturity inconsistencies as the credit crunch paralyzed financial market functions, making it difficult to raise funds or extend maturities, which led to a liquidity crunch across the financial system. Accordingly, the Basel Committee (BCBS) introduced the Net Stable Funding Ratio (NSFR), a mid- to long-term liquidity regulation, along with the liquidity coverage ratio, a short-term liquidity regulation, to respond to the liquidity crisis and strengthen financial resilience. The net stable financing ratio is the ratio of stable financing (capital and liabilities) to bank holdings considering liquidity, and banks must maintain the NSFR ratio above 100% from 2018. In other words, NSFR was introduced to limit banks' excessive dependence on short-term wholesale financing by raising a certain portion of long-term operating assets with stable debt capital to strengthen the stability of the bank's financing structure. NSFR's formula is 'available stabilization financing amount (∑ liability and capital item balance × ASF weight) / required stabilization financing amount (∑ asset item balance × RSF weight) × 100'. Available stable funding (ASF), a molecule, refers to a stable financing amount that is unlikely to deviate within the next year among debt and capital items. Required Stable Funding (RSF), the denominator, refers to the amount of asset items that require stable financing because it is difficult to cash in within the next year.

 

 

Net Interest Margin (NIM)

It is a concept representing the net interest income (operating rate of return) per unit of the bank's operating funds generated as a result of the operation of all interest-bearing assets of the bank. This is a key profitability indicator of a bank that calculates the net income of interest assets (the cost of raising interest income asset management income interest-bearing liabilities) by dividing the average balance of interest income assets.

 

the pure double-degrees

Net debit caps are a system that requires each participating institution participating in the Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute's net settlement system to set an upper limit on the net default amount (payment instruction transmission amount - payment instruction receipt amount) arising from CD and other currency transactions with other participating institutions to minimize the possibility of default and the scale of default. The difference settlement system subject to the net transfer limit is a transaction in which payment orders are sent and received in real time through the Bank of Korea financial network and payment is made in front of customers before payment between financial institutions, resulting in outstanding net debt, electronic financial communities, local bank communities, ATM networks and bill exchange systems between countries, CD communities, and B2C e-commerce transactions are transmitted and received in real time. As transactions subject to difference settlement, geology systems and direct payment card communities that do not receive payment instructions in real time are excluded from the net transfer limit setting. The net interest limit requires each participating institution to set the difference by comprehensively considering its past largest net debt and future changes in customer transaction size.

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