외환건전성부담금제도,외환결제리스크,외환동시결제(PVP)

외환건전성부담금제도

동아시아 외환위기, 글로벌금융위기 등 우리나라가 겪었던 금융위기는 호황기에는 자본이 과도하게 유입되고 불황기에는 급격히 유출되는 자본유출입의 변동성에 주로 기인하였다. 이에 따라 정부와 한국은행은 금융 외환위기의 재발을 방지하기 위하여 과도한 자본유출입의 변동성을 제어하는 한편 우리 경제의 거시건전성을 제고하기 위한 방안으로 외환부문 거시건전성정책 수단을 도입하게 되었는바, 2010년 10월에 외환파생 상품포지션 비율 규제를 시행하였고 2011년 8월에는 외환건전성부담금 제도를 도입 시행하였다. 외환건전성부담금 제도는 과도한 외화차입을 억제하고 외채구조의 장기화 를 유도하기 위하여 은행의 비예금성외화부채(=전체외화부채-외화예수금-경과성자금 등)를 대상으로 계약 만기별로 0.02∼0.2%의 부담금을 부과하였으며 적립된 부담금은 외국환평형기금에 귀속되어 위기 시 금융기관에 대한 외화유동성 지원에 활용되도록 하고 있다. 2015년 7월 금융업권간 형평성을 제고하고 부과체계를 단순화하기 위하여 외환건전성부담금의 부과대상 및 부과요율 체계를 중심으로 제도를 개편하였으며, 현재 는 만기 1년 이내의 비예금성외화부채에 대해 0.01%의 부담금을 부과하고 있다.

 

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외환결제리스크

외환결제과정에 내재된 리스크로 국가간 또는 복수통화 간에 이루어지는 외환결제의 특성상 환율, 시차, 국가간 상이한 자금이체시스템 및 법률체계 등 여러 요인에 의해 발생한다. 외환결제리스크의 여러 형태 중 가장 대표적인 것은 원금리스크로서 외환거래 후 매도통화를 지급하였으나 거래상대방이 파산하여 매입통화를 수취하지 못할 위험이 있다. 또한 매도통화의 지급 이전이라도 거래상대방이 결제를 불이행할 경우 다른 거래 상대방과 불리한 조건으로 새로운 거래를 체결해야 하는 대체비용리스크가 내재되어 있으며, 거래상대방이 파산하지 않더라도 일정기간 동안 채무를 결제하지 못하는 경우 수취예정통화에 대한 유동성리스크에 직면할 수 있다.

 

 

외환동시결제(PVP)

외환동시결제(PVP; Payment versus Payment)는 외환결제과정에서 국가간 결제시간 대의 차이로 인하여 발생하는 외환결제리스크를 최소화하기 위하여 외환거래에 따른 수취통화와 지급통화를 동시에 주고 받는 결제방식으로서 대표적으로 CLS은행이 이러한 방식의 외환결제서비스를 제공하고 있다. 외환동시결제방식은 매수통화의 수취가 보장 되는 경우에만 매도통화를 지급하기 때문에 거래당사자 일방이 파산 등의 이유로 매도통 화를 지급 하지 못했을 경우에는 매입통화의 지급도 일어나지 않아 외환결제리스크를 감축할 수 있다.

 

Foreign exchange soundness charge system

The financial crisis that Korea experienced, such as the East Asian financial crisis and the global financial crisis, was mainly due to the volatility of capital inflows and outflows that excessively flowed in during the boom and rapidly outflows during the recession. The government and the Bank of Korea introduced macroprudential policy measures in the foreign exchange sector as a way to improve the macroprudentiality of the Korean economy while controlling excessive capital inflows and outflows to prevent the recurrence of the financial foreign exchange crisis. In order to curb excessive foreign currency borrowing and induce a prolonged foreign debt structure, the foreign exchange soundness levy system imposed a 0.02-0.2% levy on banks' non-deposit foreign currency liabilities (= total foreign currency liabilities, foreign currency deposits, transitional funds, etc.) by contract maturity, and the accumulated levy is attributed to the foreign exchange equilibrium fund and used to support foreign currency liquidity to financial institutions in times of crisis. In July 2015, the system was reorganized around the subject of foreign exchange soundness charges and the rate system to improve equity among financial sectors and simplify the imposition system, and currently imposes a 0.01% levy on non-deposit foreign currency liabilities within one year of maturity.

 

 

foreign exchange settlement risk

Due to the nature of foreign exchange payments made between countries or between multiple currencies, risks inherent in the foreign exchange settlement process are caused by various factors such as exchange rates, time differences, and different fund transfer systems and legal systems between countries. The most representative of the various types of foreign exchange settlement risks is the principal risk, which is that the counterparty may not receive the purchase currency due to bankruptcy. Also, even before the payment of the selling currency, there is an inherent alternative cost risk that requires the counterparty to enter into a new transaction on unfavorable terms with another counterparty, and even if the counterparty does not go bankrupt, it may face a liquidity risk for the expected currency if it fails to settle its debt for a certain period of time.

 

Foreign Exchange Simultaneous Payment (PVP)

In order to minimize the risk of foreign exchange settlement arising from differences in payment time between countries during the foreign exchange settlement process, CLS Bank typically provides this type of foreign exchange settlement service. The simultaneous foreign exchange settlement method pays the selling currency only when the receipt of the buying currency is guaranteed, so if one of the trading parties fails to pay the selling currency due to bankruptcy, the foreign exchange settlement risk can be reduced by not paying the buying currency.

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